Wenn du den Knopf nur kurz drückst (was du meistens tun solltest

dann geht das Handy nur in den Standby.
Wenn du länger gedrückt hältst (ca. 5 Sek.) dann wird das Handy ganz augeschaltet (ähnlich wie beim Softreset) und besagte Meldung erscheint.
Wenn nicht ein Programm gerade was machen will und nicht mehr reagiert dann kannst du die Meldung getrost ignorieren.
Du kannst das mit dem Runterfahren am PC vergleichen: Wenn da ein Programm sich weigert beendet zu werden geschieht das zwangsweise, und dabei könnten Daten verloren gehen. Sind alle Programme "brav" wenn sie die Aufforderung erhalten sich zu beenden (was sie im Normalfall sind) dann tun sie dies und speichern gegebenfalls noch was ab und alles ist gut